Для обеспечения надежности наших аналитических отчетов мы используем метод скользящей кросс-валидации. Каждая стратегия проверяется на различных временных отрезках и рыночных режимах (тренд, флэт, высокая волатильность).
Использование GPU-ускоренных кластеров позволяет нам проводить сотни тысяч итераций за секунды, выявляя даже самые слабые статистические корреляции.
Мы исключаем "переобучение" (overfitting) путем введения штрафных функций за сложность модели, отдавая приоритет лаконичным и устойчивым алгоритмам.